PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против 21.54% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between SHPIX and OTPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.77

The correlation between SHPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

SHPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
2.56

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
3.35

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

3.28

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

12.33

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

2.56

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.22

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.18

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и OTPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-78.93%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-12.53%

-15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-78.93%

+15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-78.93%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-78.93%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-62.93%

-34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-22.74%

-55.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

3.32%

+13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и OTPIX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.50%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.18%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.06%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

139.67%

+53.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.94%

99.88%

+38.06%

Сравнение комиссий SHPIX и OTPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и OTPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and OTPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор