PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с OTPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции OTPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 5.21% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

OTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
14.69%
С начала года
15.97%
1 год
27.07%
3 года*
-23.18%
5 лет*
-11.17%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.97%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between SHPIX and OTPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.77

The correlation between SHPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

SHPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.47

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.01

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.18

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.65

-9.18

SHPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и OTPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-79.55%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-12.53%

-15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-79.55%

+38.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-79.55%

+38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-79.55%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-65.44%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-22.98%

-52.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

3.56%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и OTPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.79%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

15.27%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

18.53%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

41.97%

+147.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

33.31%

+101.34%

Сравнение комиссий SHPIX и OTPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и OTPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and OTPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (7.79%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор