PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с OTPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.80%/yr vs 6.24%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции OTPIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.24% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-17.55%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-28.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
47.49%
10 лет*
8.80%

OTPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.80%
С начала года
19.41%
6 месяцев
17.80%
1 год
37.09%
3 года*
-21.30%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-17.55%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		19.41%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between SHPIX and OTPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.77

The correlation between SHPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

SHPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.19

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
2.87

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

3.09

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

11.29

-13.12

SHPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и OTPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-79.55%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-12.53%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-79.55%

+38.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-79.55%

+38.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-79.55%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.09%

-64.41%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-22.88%

-52.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

3.42%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и OTPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.34%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.32%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

14.17%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.69%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

41.89%

+147.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.69%

33.31%

+101.38%

Сравнение комиссий SHPIX и OTPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и OTPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что больше доходности OTPIX в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.44%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.57%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and OTPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (8.32%) compared to SHPIX (6.34%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор