Сравнение SHPIX с RYVNX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs -39.18%/yr for RYVNX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -13.12% против -39.18% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
RYVNX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -39.67%
- 5 лет*
- -33.36%
- 10 лет*
- -39.18%
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.73% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Correlation
The correlation between SHPIX and RYVNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.77 |
The correlation between SHPIX and RYVNX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYVNX
Сравнение SHPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -1.01 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -2.02 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -1.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.74 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.87 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.63 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYVNX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -100.00% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -50.02% | +22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.17% | -79.67% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -88.82% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.11% | -99.39% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -100.00% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -89.57% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 25.24% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYVNX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.58%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 9.23% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 24.50% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 32.17% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 45.15% | +148.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.94% | 45.08% | +92.86% |
Сравнение комиссий SHPIX и RYVNX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYVNX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности RYVNX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.79% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and RYVNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (9.23%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs RYVNX's -100.00%.
SHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.50 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор