PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SHPIX returned -6.76%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-35.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between SHPIX and JEPI is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

-0.66

The correlation between SHPIX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLXSHPIX с RYVNX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SHPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
0.99

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
1.47

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.18

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.16

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

3.73

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

0.99

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.66

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.01

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и JEPI

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-13.71%

-85.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-6.68%

-21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-13.26%

-49.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-13.71%

-69.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-4.83%

-92.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-2.12%

-75.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.07%

+14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и JEPI

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

1.35%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

6.07%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

7.85%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

11.06%

+182.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.94%

10.80%

+127.14%

Сравнение комиссий SHPIX и JEPI

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и JEPI

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and JEPI have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор