PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SHPIX returned 46.06%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-35.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between SHPIX and JEPI is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

-0.66

The correlation between SHPIX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SHPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.12

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.67

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.21

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.34

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

3.81

-5.35

SHPIX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и JEPI

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-13.71%

-83.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-6.68%

-21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-13.26%

-28.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-13.71%

-27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-1.46%

-74.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-2.13%

-72.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

2.35%

+14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и JEPI

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.97%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

6.34%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

8.02%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

11.09%

+177.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

10.75%

+123.90%

Сравнение комиссий SHPIX и JEPI

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и JEPI

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and JEPI have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (3.80%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор