Сравнение SHPIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPIX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -0.80% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -35.74% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SHPIX
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- -9.29%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -12.16%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPIX и JEPI
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SHPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SHPIX
JEPI
Сравнение SHPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.61 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | 0.95 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.79 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.83 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.61 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.04 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SHPIX и JEPI составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и JEPI
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 15.28% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и JEPI
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -13.71% | -85.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -10.28% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -13.71% | -69.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -4.53% | -92.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.77% | -2.07% | -75.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 2.12% | +23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и JEPI
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.90% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 6.36% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 13.24% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 11.06% | +182.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.90% | 10.88% | +127.02% |