Сравнение SHPIX с URPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.80%/yr vs -28.98%/yr for URPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 8.80% против -28.98% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -17.55%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -28.47%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 47.49%
- 10 лет*
- 8.80%
URPIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- -29.03%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- -28.98%
Сравнение доходности по годам SHPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -17.55% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -15.44% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between SHPIX and URPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.85 |
The correlation between SHPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
URPIX
Сравнение SHPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.77 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.97 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | -1.68 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и URPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -99.92% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -33.47% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.16% | -69.89% | +28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -76.97% | +35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -96.96% | +26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -99.92% | +23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -79.10% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 21.49% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и URPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.34%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 9.34% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 19.81% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 25.08% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.02% | 34.01% | +155.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.69% | 35.72% | +98.97% |
Сравнение комиссий SHPIX и URPIX
И SHPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и URPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что больше доходности URPIX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.57% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.23% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and URPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (9.34%) compared to SHPIX (6.34%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs URPIX's -99.92%.
URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.35 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор