PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с GRZZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -13.00% против -1.08% соответственно.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between SHPIX and GRZZX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between SHPIX and GRZZX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX

Доходность на риск

SHPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.59

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
-0.75

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.92

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.58

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.32

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXGRZZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.11

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и GRZZX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-91.80%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-13.89%

-13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-29.48%

-33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-37.65%

-45.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-72.45%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

-89.39%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-69.36%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

6.09%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и GRZZX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.38%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

10.20%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

13.78%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

19.54%

+174.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

96.65%

+41.26%

Сравнение комиссий SHPIX и GRZZX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и GRZZX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности GRZZX в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and GRZZX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.72%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs GRZZX's -91.80%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор