Сравнение SHPIX с DRCVX

С начала года, SHPIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -12.16% против -4.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHPIX и DRCVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности DRCVX в 1.94%

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и DRCVX.

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.