Сравнение SHPIX с DRCVX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs -4.56%/yr for DRCVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции DRCVX по среднегодовой доходности: 8.91% против -4.56% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -14.43%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 48.24%
- 10 лет*
- 8.91%
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- -4.56%
Сравнение доходности по годам SHPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.70% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between SHPIX and DRCVX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.58 |
The correlation between SHPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.66 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
SHPIX
DRCVX
Сравнение SHPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 10.01 | -10.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 35.92 | -37.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и DRCVX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -97.47% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -0.89% | -27.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.16% | -3.82% | -37.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -4.08% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -54.27% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.84% | -96.61% | +20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -65.93% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 0.25% | +15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и DRCVX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 0.93% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 1.91% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 2.92% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.02% | 4.58% | +184.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.68% | 9.58% | +125.10% |
Сравнение комиссий SHPIX и DRCVX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и DRCVX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности DRCVX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.23% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and DRCVX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (6.44%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор