PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с DRCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -13.12% против -4.13% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between SHPIX and DRCVX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.58

The correlation between SHPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

SHPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
3.41

-4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
5.63

-7.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.84

-1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

11.47

-12.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

41.31

-43.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

3.41

-4.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.13

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.01

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и DRCVX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-97.47%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-0.89%

-26.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-3.82%

-59.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-4.08%

-79.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-54.27%

-38.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-96.61%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-65.89%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

0.25%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и DRCVX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

0.63%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

1.81%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

3.02%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

4.56%

+189.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.94%

9.80%

+128.14%

Сравнение комиссий SHPIX и DRCVX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и DRCVX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and DRCVX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор