Сравнение SHOP с WDS
SHOP (Shopify Inc.) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 43.59% против 7.93% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам SHOP и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between SHOP and WDS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.22 |
The correlation between SHOP and WDS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
WDS:
$44.17B
SHOP:
$1.02
WDS:
$3.29
SHOP:
106.25
WDS:
7.02
SHOP:
0.20
WDS:
0.24
SHOP:
15.39
WDS:
1.69
SHOP:
11.29
WDS:
1.23
SHOP:
$9.20B
WDS:
$26.15B
SHOP:
$5.93B
WDS:
$9.87B
SHOP:
$1.60B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. WDS — Ранг доходности на риск
SHOP
WDS
Сравнение SHOP c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.40 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.88 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и WDS
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -77.06% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -17.16% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -48.77% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -48.77% | -36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -66.16% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -10.20% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -39.55% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 7.40% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и WDS
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Woodside Energy Group Ltd (WDS) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 10.13% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 24.23% | +19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 30.62% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 33.40% | +32.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 33.78% | +25.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и WDS
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and WDS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to WDS (10.13%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор