Сравнение SHOP с WDAY
SHOP (Shopify Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 6.29%/yr for WDAY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.46%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 43.82% против 6.29% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам SHOP и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between SHOP and WDAY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.50 |
The correlation between SHOP and WDAY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
WDAY:
$38.56B
SHOP:
$1.02
WDAY:
$3.20
SHOP:
122.15
WDAY:
45.96
SHOP:
0.23
WDAY:
0.03
SHOP:
17.69
WDAY:
3.95
SHOP:
12.98
WDAY:
5.60
SHOP:
$9.20B
WDAY:
$9.85B
SHOP:
$5.93B
WDAY:
$7.66B
SHOP:
$1.60B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. WDAY — Ранг доходности на риск
SHOP
WDAY
Сравнение SHOP c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.68 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.13 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и WDAY
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -63.38% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -54.58% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -63.38% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -63.38% | -21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -63.38% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -52.08% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -21.21% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 32.52% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и WDAY
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 16.04% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 40.55% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 46.52% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 39.69% | +25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 39.09% | +19.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и WDAY
Ни SHOP, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and WDAY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs WDAY's -63.38%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор