Сравнение SHOP с VYMI
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 43.59% против 11.24% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
VYMI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам SHOP и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.90% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Correlation
The correlation between SHOP and VYMI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. VYMI — Ранг доходности на риск
SHOP
VYMI
Сравнение SHOP c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.96 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.60 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и VYMI
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -40.00% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -10.14% | -36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -12.84% | -33.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -24.05% | -60.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -40.00% | -44.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | 0.00% | -39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -6.30% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 2.59% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и VYMI
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 4.40% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 11.15% | +32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 13.33% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 14.90% | +50.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 16.85% | +42.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и VYMI
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and VYMI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор