Сравнение SHOP с VST
SHOP (Shopify Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between SHOP and VST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$1.02
VST:
$8.60
SHOP:
106.25
VST:
17.20
SHOP:
0.20
VST:
0.39
SHOP:
15.39
VST:
2.19
SHOP:
$9.20B
VST:
$17.20B
SHOP:
$5.93B
VST:
$1.12B
SHOP:
$1.60B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. VST — Ранг доходности на риск
SHOP
VST
Сравнение SHOP c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.38 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.70 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и VST
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -53.32% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -38.01% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -48.80% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -48.80% | -36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -31.89% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -13.72% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 20.73% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и VST
Shopify Inc. (SHOP) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 15.38% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 15.14% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 37.96% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 48.75% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 47.97% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 42.22% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и VST
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and VST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs VST's -53.32%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор