Сравнение SHOP с ROKU
SHOP (Shopify Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs -18.31%/yr for ROKU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 13.90%.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | -13.27% |
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
Correlation
The correlation between SHOP and ROKU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between SHOP and ROKU shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
ROKU:
$18.66B
SHOP:
$1.02
ROKU:
$1.34
SHOP:
108.75
ROKU:
92.52
SHOP:
15.75
ROKU:
3.75
SHOP:
11.55
ROKU:
6.99
SHOP:
$9.20B
ROKU:
$4.97B
SHOP:
$5.93B
ROKU:
$2.19B
SHOP:
$1.60B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ROKU — Ранг доходности на риск
SHOP
ROKU
Сравнение SHOP c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.08 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.91 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.30 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.29 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ROKU
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -91.91% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -27.69% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -51.65% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -91.91% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -74.23% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -52.82% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 9.74% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ROKU
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 9.01% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 31.22% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 44.52% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 66.61% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 73.37% | -14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ROKU
Ни SHOP, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ROKU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор