Сравнение SHOP с REGN
SHOP (Shopify Inc.) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 5.35%/yr for REGN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -20.48%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 43.59% против 5.35% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
REGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -20.48%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам SHOP и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.48% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SHOP and REGN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.21 |
The correlation between SHOP and REGN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
REGN:
$65.93B
SHOP:
$1.02
REGN:
$41.05
SHOP:
106.25
REGN:
14.91
SHOP:
15.39
REGN:
4.42
SHOP:
11.29
REGN:
2.10
SHOP:
$9.20B
REGN:
$14.92B
SHOP:
$5.93B
REGN:
$12.61B
SHOP:
$1.60B
REGN:
$5.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. REGN — Ранг доходности на риск
SHOP
REGN
Сравнение SHOP c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.16 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и REGN
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -91.81% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -25.85% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -59.69% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -59.69% | -25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -59.69% | -25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -48.64% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -42.45% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 8.33% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и REGN
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 12.77% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 22.14% | +21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 32.77% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 30.79% | +34.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 32.17% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и REGN
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.59% | 0.46% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and REGN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to REGN (12.77%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор