Сравнение SHOP с QFIN
SHOP (Shopify Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | -14.04% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between SHOP and QFIN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between SHOP and QFIN shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
QFIN:
$948.90M
SHOP:
$1.02
QFIN:
CN¥51.00
SHOP:
106.25
QFIN:
2.05
SHOP:
0.20
QFIN:
0.06
SHOP:
15.39
QFIN:
0.59
SHOP:
11.29
QFIN:
0.26
SHOP:
$9.20B
QFIN:
CN¥17.46B
SHOP:
$5.93B
QFIN:
CN¥12.90B
SHOP:
$1.60B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. QFIN — Ранг доходности на риск
SHOP
QFIN
Сравнение SHOP c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.76 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.83 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.13 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и QFIN
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -76.74% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -72.31% | +25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -73.15% | +26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -76.74% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -64.51% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -45.54% | +17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 53.01% | -30.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и QFIN
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 29.45% | -14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 38.71% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 55.12% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 66.39% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 72.04% | -12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и QFIN
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and QFIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs QFIN's -76.74%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор