Сравнение SHOP с PYPL
SHOP (Shopify Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 43.59% против 1.21% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам SHOP и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between SHOP and PYPL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between SHOP and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
PYPL:
$38.21B
SHOP:
$1.02
PYPL:
$5.31
SHOP:
106.25
PYPL:
7.83
SHOP:
0.20
PYPL:
0.38
SHOP:
15.39
PYPL:
1.17
SHOP:
11.29
PYPL:
1.91
SHOP:
$9.20B
PYPL:
$33.73B
SHOP:
$5.93B
PYPL:
$15.56B
SHOP:
$1.60B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PYPL — Ранг доходности на риск
SHOP
PYPL
Сравнение SHOP c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.88 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.54 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PYPL
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -87.30% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -49.92% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -57.34% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -87.30% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -87.30% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -86.42% | +46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -35.90% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 28.60% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PYPL
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 7.01% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 31.72% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 39.10% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 42.08% | +23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 38.77% | +20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PYPL
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PYPL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PYPL's -87.30%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор