Сравнение SHOP с PDD
SHOP (Shopify Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SHOP returned -4.53%/yr vs -3.81%/yr for PDD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -24.11%.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
PDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -24.11%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам SHOP и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | -20.33% |
PDD PDD Holdings Inc. | -24.11% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between SHOP and PDD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between SHOP and PDD shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
PDD:
$122.48B
SHOP:
$1.02
PDD:
CN¥64.36
SHOP:
122.15
PDD:
9.05
SHOP:
0.23
PDD:
0.08
SHOP:
17.69
PDD:
1.96
SHOP:
12.98
PDD:
2.04
SHOP:
$9.20B
PDD:
CN¥441.76B
SHOP:
$5.93B
PDD:
CN¥247.30B
SHOP:
$1.60B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PDD — Ранг доходности на риск
SHOP
PDD
Сравнение SHOP c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.45 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.91 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PDD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -87.41% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -46.93% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -53.48% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -76.30% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -57.57% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -39.57% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 23.30% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PDD
Shopify Inc. (SHOP) и PDD Holdings Inc. (PDD) имеют волатильность 11.63% и 11.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 11.80% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 26.20% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 33.85% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 68.04% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 69.10% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PDD
Ни SHOP, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PDD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (11.80%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PDD's -87.41%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор