Сравнение SHOP с PDD
SHOP (Shopify Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью -28.07%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -18.11%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | -20.33% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between SHOP and PDD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between SHOP and PDD shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
PDD:
$120.71B
SHOP:
$1.02
PDD:
CN¥64.39
SHOP:
106.25
PDD:
8.58
SHOP:
0.20
PDD:
0.08
SHOP:
15.39
PDD:
1.86
SHOP:
11.29
PDD:
1.94
SHOP:
$9.20B
PDD:
CN¥441.76B
SHOP:
$5.93B
PDD:
CN¥247.30B
SHOP:
$1.60B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PDD — Ранг доходности на риск
SHOP
PDD
Сравнение SHOP c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.52 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.08 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PDD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -87.41% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -41.14% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -48.40% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -80.88% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -59.79% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -39.32% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 19.55% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PDD
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 14.35% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 25.50% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 32.48% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 68.09% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 69.37% | -10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PDD
Ни SHOP, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PDD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PDD's -87.41%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор