Сравнение SHOP с NTNX
SHOP (Shopify Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between SHOP and NTNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between SHOP and NTNX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
NTNX:
$14.40B
SHOP:
$1.02
NTNX:
$0.93
SHOP:
106.25
NTNX:
52.74
SHOP:
15.39
NTNX:
5.29
SHOP:
$9.20B
NTNX:
$2.75B
SHOP:
$5.93B
NTNX:
$2.39B
SHOP:
$1.60B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. NTNX — Ранг доходности на риск
SHOP
NTNX
Сравнение SHOP c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.58 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.96 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и NTNX
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -80.40% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -57.58% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -58.58% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -68.71% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -40.64% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -40.57% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 34.53% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и NTNX
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 16.68% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 35.92% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 46.13% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 49.73% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 58.51% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и NTNX
Ни SHOP, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and NTNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs NTNX's -80.40%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор