Сравнение SHOP с MRK
SHOP (Shopify Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 43.59% против 11.59% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам SHOP и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between SHOP and MRK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.07 |
The correlation between SHOP and MRK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
MRK:
$294.29B
SHOP:
$1.02
MRK:
$3.58
SHOP:
106.25
MRK:
33.21
SHOP:
0.20
MRK:
0.03
SHOP:
15.39
MRK:
4.52
SHOP:
11.29
MRK:
6.41
SHOP:
$9.20B
MRK:
$65.59B
SHOP:
$5.93B
MRK:
$49.79B
SHOP:
$1.60B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. MRK — Ранг доходности на риск
SHOP
MRK
Сравнение SHOP c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.49 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.22 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и MRK
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -68.61% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -11.37% | -35.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -43.44% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -43.44% | -41.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -43.44% | -41.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -5.03% | -34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -18.83% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 4.54% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и MRK
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 9.57% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 18.04% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 27.18% | +29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 23.66% | +41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 22.96% | +36.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и MRK
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and MRK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор