Сравнение SHOP с INOD
SHOP (Shopify Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 45.64%/yr for INOD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 98.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHOP имеют среднегодовую доходность 43.59%, а акции INOD немного впереди с 45.64%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
INOD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 98.04%
- 6 месяцев
- 92.56%
- 1 год
- 137.86%
- 3 года*
- 114.32%
- 5 лет*
- 69.37%
- 10 лет*
- 45.64%
Сравнение доходности по годам SHOP и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
INOD Innodata Inc. | 98.04% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between SHOP and INOD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, SHOP and INOD have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
INOD:
$3.59B
SHOP:
$1.02
INOD:
$1.11
SHOP:
106.25
INOD:
90.91
SHOP:
0.20
INOD:
0.02
SHOP:
15.39
INOD:
12.60
SHOP:
11.29
INOD:
28.00
SHOP:
$9.20B
INOD:
$283.42M
SHOP:
$5.93B
INOD:
$76.88M
SHOP:
$1.60B
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. INOD — Ранг доходности на риск
SHOP
INOD
Сравнение SHOP c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.20 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.97 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и INOD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -95.47% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -63.03% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -63.03% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -74.44% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -74.44% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -16.95% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -60.07% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 34.83% | -12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и INOD
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 32.31%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 32.31% | -16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 89.40% | -45.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 122.08% | -65.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 106.74% | -41.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 89.36% | -30.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и INOD
Ни SHOP, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and INOD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (32.31%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор