Сравнение SHOP с HMY
SHOP (Shopify Inc.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 14.15%/yr for HMY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и HMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -26.60%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции HMY по среднегодовой доходности: 43.82% против 14.15% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
HMY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -15.76%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 30.25%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам SHOP и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -26.60% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
Correlation
The correlation between SHOP and HMY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.07 |
The correlation between SHOP and HMY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
HMY:
$8.95B
SHOP:
$1.02
HMY:
ZAR 41.67
SHOP:
122.15
HMY:
5.69
SHOP:
0.23
HMY:
0.02
SHOP:
17.69
HMY:
1.00
SHOP:
12.98
HMY:
2.89
SHOP:
$9.20B
HMY:
ZAR 150.28B
SHOP:
$5.93B
HMY:
ZAR 57.55B
SHOP:
$1.60B
HMY:
ZAR 55.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. HMY — Ранг доходности на риск
SHOP
HMY
Сравнение SHOP c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.21 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и HMY
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и HMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -97.04% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -48.85% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -48.85% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -62.48% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -71.05% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -43.91% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -52.70% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 25.05% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и HMY
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 15.56% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 49.88% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 66.68% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 58.95% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 60.96% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и HMY
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.80% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and HMY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (15.56%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs HMY's -97.04%.
HMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор