Сравнение HMY с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HMY с GLDM

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или GLDM.

Корреляция

Корреляция между HMY и GLDM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HMY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HMY

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

0.90

GLDM:

1.81

Коэф-т Сортино

HMY:

1.49

GLDM:

2.39

Коэф-т Омега

HMY:

1.19

GLDM:

1.31

Коэф-т Кальмара

HMY:

0.97

GLDM:

3.50

Коэф-т Мартина

HMY:

3.23

GLDM:

9.45

Индекс Язвы

HMY:

15.10%

GLDM:

3.00%

Дневная вол-ть

HMY:

54.43%

GLDM:

15.65%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

HMY:

-20.57%

GLDM:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 13.69%.

HMY

С начала года

57.98%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

39.59%

1 год

47.30%

5 лет

38.88%

10 лет

22.29%

GLDM

С начала года

13.69%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

13.72%

1 год

27.47%

5 лет

12.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HMY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HMY: 0.90

GLDM: 1.81

Коэффициент Сортино

HMY: 1.49

GLDM: 2.39

Коэффициент Омега

HMY: 1.19

GLDM: 1.31

Коэффициент Кальмара

HMY: 1.46

GLDM: 3.50

Коэффициент Мартина

HMY: 3.23

GLDM: 9.45

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HMY

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и GLDM

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HMY Harmony Gold Mining Company Limited	1.00%	1.58%	0.65%	1.15%	2.24%	0.00%	0.00%	0.00%	3.48%	1.67%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и GLDM

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HMY

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и GLDM

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HMY

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HMY с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HMY и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и GLDM

HMY

GLDM

Сравнение HMY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и GLDM

Просадки

Сравнение просадок HMY и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество