PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMY с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HMY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMY и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-22.76%145.47%35.39%82.51%-16.42%-10.25%28.93%102.79%15.48%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность -22.76%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

HMY

1 день
8.55%
1 месяц
-32.44%
С начала года
-22.76%
6 месяцев
-14.90%
1 год
5.39%
3 года*
57.20%
5 лет*
27.56%
10 лет*
16.46%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Gold Mining Company Limited

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с AROCHMY с NGDHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с SAND
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

HMY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMYGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.82

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.25

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.71

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

10.04

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.82

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.09

-1.04

Корреляция

Корреляция между HMY и GLDM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и GLDM

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.39%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и GLDM

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

HMYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-21.63%

-75.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-19.14%

-29.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.78%

-20.92%

-42.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-13.19%

-27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.87%

-6.04%

-46.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.94%

5.16%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и GLDM

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

11.01%

+12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.51%

24.07%

+24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.46%

27.57%

+38.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.39%

17.65%

+40.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

16.77%

+44.76%