PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMY с KGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMY с KGS

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или KGS.

Корреляция

Корреляция между HMY и KGS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HMY и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.77%
110.32%
HMY
KGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

0.90

KGS:

0.29

Коэф-т Сортино

HMY:

1.49

KGS:

0.66

Коэф-т Омега

HMY:

1.19

KGS:

1.10

Коэф-т Кальмара

HMY:

0.97

KGS:

0.34

Коэф-т Мартина

HMY:

3.23

KGS:

1.27

Индекс Язвы

HMY:

15.10%

KGS:

10.26%

Дневная вол-ть

HMY:

54.43%

KGS:

45.28%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

KGS:

-38.57%

Текущая просадка

HMY:

-20.57%

KGS:

-38.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$9.08B

KGS:

$2.75B

EPS

HMY:

$0.88

KGS:

$0.56

Цена/прибыль

HMY:

14.77

KGS:

55.86

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

$37.96B

KGS:

$943.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

$14.87B

KGS:

$355.68M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

$12.93B

KGS:

$406.53M

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у KGS с доходностью -25.28%.

HMY

С начала года

57.98%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

39.59%

1 год

47.30%

5 лет

38.88%

10 лет

22.29%

KGS

С начала года

-25.28%

1 месяц

-11.30%

6 месяцев

-0.59%

1 год

14.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HMY: 0.90
KGS: 0.29
Коэффициент Сортино HMY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HMY: 1.49
KGS: 0.66
Коэффициент Омега HMY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HMY: 1.19
KGS: 1.10
Коэффициент Кальмара HMY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HMY: 1.46
KGS: 0.34
Коэффициент Мартина HMY, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
HMY: 3.23
KGS: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа KGS равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.29
HMY
KGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и KGS

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности KGS в 5.33%

TTM202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.00%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		5.33%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и KGS

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и KGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.22%
-38.57%
HMY
KGS

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и KGS

Текущая волатильность для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) составляет 17.78%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что HMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
19.72%
HMY
KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab