Сравнение HMY с KGS
HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and KGS (Kodiak Gas Services Inc.) are both stocks. HMY operates in Gold (Basic Materials), while KGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, HMY returned 18.09% vs 92.20% for KGS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMY и KGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMY показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 83.07%.
HMY
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 57.60%
- 5 лет*
- 29.20%
- 10 лет*
- 18.67%
KGS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 83.07%
- 6 месяцев
- 94.19%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMY и KGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -12.31% | 145.47% | 35.39% | 49.52% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 83.07% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
Correlation
The correlation between HMY and KGS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
HMY:
$10.82B
KGS:
$5.89B
HMY:
$41.64
KGS:
$0.77
HMY:
0.41
KGS:
87.29
HMY:
0.00
KGS:
8.82
HMY:
0.07
KGS:
4.48
HMY:
0.21
KGS:
5.02
HMY:
$150.28B
KGS:
$1.32B
HMY:
$57.55B
KGS:
$487.67M
HMY:
$55.56B
KGS:
$469.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMY vs. KGS — Ранг доходности на риск
HMY
KGS
Сравнение HMY c KGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMY | KGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 5.81 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 14.27 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMY | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.66 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.94 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок HMY и KGS
Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и KGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMY | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -38.57% | -58.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -15.95% | -32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -11.25% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | -11.45% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.08% | 6.48% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и KGS
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с Kodiak Gas Services Inc. (KGS) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMY | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | 13.35% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 25.11% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.93% | 34.94% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | 37.88% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.15% | 37.88% | +23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и KGS
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KGS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.35% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.85% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и KGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMY и KGS
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
HMY and KGS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (20.89%) compared to KGS (13.35%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs KGS's -38.57%.
KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMY и KGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор