PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMY с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMY с GLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или GLD.

Корреляция

Корреляция между HMY и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

1.30

GLD:

2.39

Коэф-т Сортино

HMY:

2.05

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

HMY:

1.25

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

HMY:

1.62

GLD:

5.33

Коэф-т Мартина

HMY:

5.31

GLD:

14.20

Индекс Язвы

HMY:

15.34%

GLD:

3.05%

Дневная вол-ть

HMY:

58.07%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

HMY:

-12.34%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 93.51%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 26.61% против 10.14% соответственно.

HMY

С начала года

93.51%

1 месяц

-8.10%

6 месяцев

53.80%

1 год

73.40%

5 лет

35.74%

10 лет

26.61%

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

13.96%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и GLD

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.09%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и GLD

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и GLD

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...