PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с GOOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 43.59% против 25.97% соответственно.

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
11.11%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-9.77%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
104.22%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between SHOP and GOOG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.44

The correlation between SHOP and GOOG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.08B

GOOG:

$4.38T

EPS

SHOP:

$1.02

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

SHOP:

106.25

GOOG:

27.31

Коэффициент PEG

SHOP:

0.20

GOOG:

1.34

Коэффициент P/S

SHOP:

15.39

GOOG:

10.35

Коэффициент P/B

SHOP:

11.29

GOOG:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

SHOP vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.60

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.96

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.99

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

17.56

-17.60

SHOP vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и GOOG

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-44.60%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-20.75%

-25.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-29.35%

-17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-44.60%

-40.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-44.60%

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-10.19%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-8.89%

-19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

5.88%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и GOOG

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

7.29%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

20.47%

+22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

28.75%

+28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

31.15%

+34.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.07%

29.02%

+30.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и GOOG

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B202220232024202520260
109.90B
(SHOP) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and GOOG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор