Сравнение SHOP с FCX
SHOP (Shopify Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 43.59% против 22.12% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам SHOP и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between SHOP and FCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
FCX:
$98.78B
SHOP:
$1.02
FCX:
$1.89
SHOP:
106.25
FCX:
36.13
SHOP:
15.39
FCX:
3.74
SHOP:
11.29
FCX:
5.06
SHOP:
$9.20B
FCX:
$26.42B
SHOP:
$5.93B
FCX:
$7.35B
SHOP:
$1.60B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. FCX — Ранг доходности на риск
SHOP
FCX
Сравнение SHOP c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.75 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.85 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и FCX
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -92.52% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -24.90% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -46.34% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -51.47% | -33.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -72.59% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -4.62% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -39.62% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 9.97% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и FCX
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 17.98% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 37.53% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 48.88% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 45.14% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 48.65% | +10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и FCX
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and FCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор