Сравнение SHOP с ERO
SHOP (Shopify Inc.) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while ERO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs 3.08%/yr for ERO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у ERO с доходностью -4.91%.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | -1.86% |
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
Correlation
The correlation between SHOP and ERO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
ERO:
$2.83B
SHOP:
$1.02
ERO:
$2.80
SHOP:
108.75
ERO:
9.62
SHOP:
0.21
ERO:
0.10
SHOP:
15.75
ERO:
3.04
SHOP:
11.55
ERO:
2.56
SHOP:
$9.20B
ERO:
$925.20M
SHOP:
$5.93B
ERO:
$394.67M
SHOP:
$1.60B
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. ERO — Ранг доходности на риск
SHOP
ERO
Сравнение SHOP c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.86 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.06 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.24 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и ERO
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -67.17% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -37.97% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -59.84% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -64.56% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -29.27% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -27.05% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 17.39% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и ERO
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 17.86%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 26.90%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 26.90% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 46.52% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 57.35% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 54.87% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 59.35% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и ERO
Ни SHOP, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and ERO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор