PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERO с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERO (Ero Copper Corp) is a stock, while IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Over the past 5 years, ERO returned 5.99%/yr vs 8.29%/yr for IEUR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERO и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ero Copper Corp (ERO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 6.90%.

ERO

1 день
-0.68%
1 месяц
19.13%
С начала года
8.73%
6 месяцев
22.40%
1 год
93.46%
3 года*
20.87%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO
Ero Copper Corp		8.73%109.87%-14.63%14.84%-10.07%-5.73%-10.97%151.68%21.41%52.24%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%2.15%

Correlation

The correlation between ERO and IEUR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.41

The correlation between ERO and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с CPERERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с ICOPERO с SPY
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

ERO vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EROIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.19

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.74

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.51

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

5.67

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EROIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ERO и IEUR

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EROIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-36.96%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-12.04%

-25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.84%

-14.25%

-45.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-32.75%

-31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-1.13%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-8.22%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.17%

3.20%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO и IEUR

Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EROIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

5.51%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.77%

12.79%

+29.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

15.34%

+39.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.38%

17.73%

+36.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.06%

18.68%

+40.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO и IEUR

ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERO
Ero Copper Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ERO and IEUR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERO has higher volatility (19.62%) compared to IEUR (5.51%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs IEUR's -36.96%.

ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор