Сравнение ERO с IEUR

С начала года, ERO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ERO и IEUR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и IEUR.

Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.