Сравнение ERO с TMC
ERO (Ero Copper Corp) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, ERO returned 11.90%/yr vs 53.57%/yr for TMC. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ERO и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -34.85%.
ERO
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 15.27%
- 6 месяцев
- -13.65%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 118.76%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.34%
TMC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- 53.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.80M | $22.73M | $32.97M | |
| $14.44M | $15.88M | $25.65M |
Сравнение доходности по годам ERO и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 7.56% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -17.53% |
TMC TMC the metals company Inc. | -34.85% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between ERO and TMC is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, ERO and TMC have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.17B
TMC:
$1.74B
ERO:
$2.79
TMC:
-$0.00
ERO:
$925.20M
TMC:
$0.00
ERO:
$394.67M
TMC:
-$136.00K
ERO:
$528.87M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. TMC — Ранг доходности на риск
ERO
TMC
Сравнение ERO c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.33 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.53 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и TMC
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -95.58% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -67.73% | +29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.66% | -67.73% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -67.71% | +47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -79.06% | +51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 42.21% | -22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и TMC
Текущая волатильность для Ero Copper Corp (ERO) составляет 16.83%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что ERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 19.92% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.02% | 56.21% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 93.07% | -34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 112.02% | -56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 112.02% | -52.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и TMC
Ни ERO, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and TMC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (19.92%) compared to ERO (16.83%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs TMC's -95.58%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор