Сравнение ERO с TMC
ERO (Ero Copper Corp) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, ERO returned 20.41%/yr vs 109.51%/yr for TMC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -0.81%.
ERO
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 26.61%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 111.40%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -20.73%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 109.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 9.47% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -20.74% |
TMC TMC the metals company Inc. | -0.81% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -77.90% |
Correlation
The correlation between ERO and TMC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ERO and TMC shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.25B
TMC:
$1.97T
ERO:
$2.80
TMC:
-$0.00
ERO:
$925.20M
TMC:
$0.00
ERO:
$394.67M
TMC:
-$136.00K
ERO:
$528.87M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. TMC — Ранг доходности на риск
ERO
TMC
Сравнение ERO c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.74 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 1.23 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.44 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.08 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и TMC
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -95.58% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -61.65% | +23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -74.56% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -50.84% | +32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -79.62% | +52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 36.96% | -19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и TMC
Текущая волатильность для Ero Copper Corp (ERO) составляет 20.07%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что ERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 24.46% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.84% | 69.15% | -26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.27% | 103.69% | -48.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.41% | 113.08% | -58.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 113.08% | -54.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и TMC
Ни ERO, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and TMC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.46%) compared to ERO (20.07%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs TMC's -95.58%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор