Сравнение ERO с TMC
ERO (Ero Copper Corp) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, ERO returned 9.81%/yr vs 47.19%/yr for TMC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -26.09%.
ERO
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 65.56%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -6.54% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -17.53% |
TMC TMC the metals company Inc. | -26.09% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between ERO and TMC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ERO and TMC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.78B
TMC:
$1.47T
ERO:
$2.80
TMC:
-$0.00
ERO:
$925.20M
TMC:
$0.00
ERO:
$394.67M
TMC:
-$136.00K
ERO:
$528.87M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. TMC — Ранг доходности на риск
ERO
TMC
Сравнение ERO c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.50 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.80 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и TMC
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -95.58% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -61.65% | +23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -74.56% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.48% | -63.37% | +32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -79.32% | +52.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 38.94% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и TMC
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 23.61%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 23.61% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.60% | 65.75% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 97.03% | -38.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 112.94% | -57.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.43% | 112.94% | -53.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и TMC
Ни ERO, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and TMC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.91%) compared to TMC (23.61%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs TMC's -95.58%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор