Сравнение ERO с TMC
ERO (Ero Copper Corp) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, ERO returned 4.09%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
ERO
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -18.24%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 71.95%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -13.33% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -17.53% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between ERO and TMC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ERO and TMC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.56B
TMC:
$1.63B
ERO:
$2.79
TMC:
-$0.00
ERO:
$925.20M
TMC:
$0.00
ERO:
$394.67M
TMC:
-$136.00K
ERO:
$528.87M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. TMC — Ранг доходности на риск
ERO
TMC
Сравнение ERO c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.79 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -1.23 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и TMC
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -95.58% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -64.83% | +26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -64.83% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -69.80% | +34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -79.16% | +52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 41.60% | -23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и TMC
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 15.56% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.84% | 63.84% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 93.88% | -35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 112.45% | -57.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 112.45% | -53.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и TMC
Ни ERO, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and TMC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (16.89%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs TMC's -95.58%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор