Сравнение ERO с SCCO
ERO (Ero Copper Corp) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, ERO returned 5.99%/yr vs 28.82%/yr for SCCO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ERO и SCCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 39.12%.
ERO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 19.13%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 93.46%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
SCCO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 42.62%
- 1 год
- 119.99%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 27.11%
Сравнение доходности по годам ERO и SCCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 8.73% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
SCCO Southern Copper Corporation | 39.12% | 66.62% | 9.45% | 50.12% | 4.25% | -0.62% | 58.79% | 46.59% | -33.11% | 9.90% |
Correlation
The correlation between ERO and SCCO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.55 |
Over the past year, ERO and SCCO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.23B
SCCO:
$159.48B
ERO:
$2.80
SCCO:
$6.04
ERO:
11.00
SCCO:
32.15
ERO:
0.12
SCCO:
4.43
ERO:
3.47
SCCO:
10.97
ERO:
2.93
SCCO:
13.53
ERO:
$925.20M
SCCO:
$14.55B
ERO:
$394.67M
SCCO:
$6.04B
ERO:
$528.87M
SCCO:
$8.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. SCCO — Ранг доходности на риск
ERO
SCCO
Сравнение ERO c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO | SCCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.99 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 11.80 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.55 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ERO и SCCO
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и SCCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -78.60% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -30.22% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -39.69% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -43.07% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -9.96% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -22.05% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 10.21% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и SCCO
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 15.08% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.77% | 38.69% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 47.30% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.38% | 39.46% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 37.25% | +21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и SCCO
ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCCO Southern Copper Corporation | 1.88% | 2.13% | 2.29% | 4.65% | 5.80% | 5.19% | 2.30% | 4.81% | 4.55% | 1.24% | 0.56% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и SCCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и SCCO
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
SCCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
SCCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
SCCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and SCCO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (19.62%) compared to SCCO (15.08%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs SCCO's -78.60%.
SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и SCCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор