PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERO с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERO (Ero Copper Corp) is a stock, while ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Over the past year, ERO returned 111.40% vs 102.60% for ICOP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ERO и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ero Copper Corp (ERO) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERO показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.

ERO

1 день
-3.82%
1 месяц
26.61%
С начала года
9.47%
6 месяцев
22.85%
1 год
111.40%
3 года*
20.41%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO и ICOP

2026 (YTD)202520242023
ERO
Ero Copper Corp		9.47%109.87%-14.63%-20.93%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between ERO and ICOP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between ERO and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с CPERERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с SPY
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

ERO vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EROICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.77

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.11

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.95

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

14.50

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EROICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.08

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ERO и ICOP

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EROICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-38.67%

-28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-26.13%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.56%

-3.29%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-11.67%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

7.10%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO и ICOP

Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EROICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.07%

13.69%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.84%

32.28%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.27%

37.29%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.41%

33.77%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.08%

33.77%

+25.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO и ICOP

ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM202520242023
ERO
Ero Copper Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ERO and ICOP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERO has higher volatility (20.07%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs ICOP's -38.67%.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор