PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO с CPER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERO с CPER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ero Copper Corp (ERO) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ERO и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ero Copper Corp (ERO) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERO и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO
Ero Copper Corp		-0.85%109.87%-14.63%14.84%-10.07%-5.73%-10.97%151.68%21.41%52.24%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, ERO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%.

ERO

1 день
5.17%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
35.84%
1 год
127.86%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с SPYERO с ICOP
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

ERO vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EROCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.24

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.54

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

0.35

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

0.71

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EROCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.24

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.09

+0.43

Корреляция

Корреляция между ERO и CPER составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO и CPER

Ни ERO, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ERO и CPER

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

EROCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-54.04%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-24.77%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.66%

-34.75%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-11.29%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.10%

-25.65%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

12.19%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO и CPER

Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EROCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.61%

9.07%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.14%

21.93%

+20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

36.82%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.06%

26.85%

+27.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

23.86%

+35.23%