Сравнение SHOP с BTC-USD
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции SHOP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 43.59% против 57.32% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам SHOP и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SHOP and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.15 |
The correlation between SHOP and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SHOP
BTC-USD
Сравнение SHOP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.78 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.36 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и BTC-USD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -85.30% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -51.21% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -51.21% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -76.67% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -83.80% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -49.01% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -42.35% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 35.02% | -12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и BTC-USD
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 12.11% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 34.59% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 35.62% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 44.71% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 56.62% | +2.45% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs BTC-USD's -85.30%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор