Сравнение SHOP с AVPT
SHOP (Shopify Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, AVPT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SHOP returned -4.53%/yr vs 3.00%/yr for AVPT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -4.68%.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам SHOP и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -5.53% |
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between SHOP and AVPT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between SHOP and AVPT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
AVPT:
$2.81B
SHOP:
$1.02
AVPT:
$0.20
SHOP:
122.15
AVPT:
65.36
SHOP:
0.23
AVPT:
0.43
SHOP:
17.69
AVPT:
6.87
SHOP:
12.98
AVPT:
6.82
SHOP:
$9.20B
AVPT:
$443.68M
SHOP:
$5.93B
AVPT:
$326.90M
SHOP:
$1.60B
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AVPT — Ранг доходности на риск
SHOP
AVPT
Сравнение SHOP c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.55 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.82 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AVPT
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -70.21% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -53.44% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -55.03% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -69.03% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -33.77% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -36.49% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 36.10% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AVPT
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 10.77% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 32.49% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 45.79% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 46.54% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 46.64% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AVPT
Ни SHOP, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AVPT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AVPT's -70.21%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор