Сравнение SHOP с AGI
SHOP (Shopify Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 17.27%/yr for AGI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 43.59% против 17.27% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
AGI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -19.26%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам SHOP и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
AGI Alamos Gold Inc. | -8.58% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
Correlation
The correlation between SHOP and AGI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.10 |
The correlation between SHOP and AGI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
AGI:
$14.85B
SHOP:
$1.02
AGI:
$2.52
SHOP:
106.25
AGI:
13.99
SHOP:
0.20
AGI:
0.09
SHOP:
15.39
AGI:
7.19
SHOP:
11.29
AGI:
3.21
SHOP:
$9.20B
AGI:
$2.07B
SHOP:
$5.93B
AGI:
$1.22B
SHOP:
$1.60B
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AGI — Ранг доходности на риск
SHOP
AGI
Сравнение SHOP c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.03 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AGI
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -88.13% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -40.29% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -40.29% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -40.29% | -44.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -71.13% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -36.25% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -37.73% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 14.05% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AGI
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 17.80% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 43.01% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 51.64% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 41.39% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 48.44% | +10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AGI
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AGI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (17.80%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор