Сравнение SHOP с AGI
SHOP (Shopify Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 13.21%/yr for AGI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 43.82% против 13.21% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам SHOP и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
Correlation
The correlation between SHOP and AGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.10 |
The correlation between SHOP and AGI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
AGI:
$11.83B
SHOP:
$1.02
AGI:
$2.52
SHOP:
122.15
AGI:
11.20
SHOP:
0.23
AGI:
0.07
SHOP:
17.69
AGI:
5.75
SHOP:
12.98
AGI:
2.57
SHOP:
$9.20B
AGI:
$2.07B
SHOP:
$5.93B
AGI:
$1.22B
SHOP:
$1.60B
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AGI — Ранг доходности на риск
SHOP
AGI
Сравнение SHOP c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.28 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.70 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AGI
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -88.13% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -48.98% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -48.98% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -48.98% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -68.12% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -48.98% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -37.75% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 19.31% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AGI
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 11.63%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 15.69% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 45.07% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 53.78% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 41.78% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 48.45% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AGI
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (15.69%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор