PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGI с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGI и GOLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGI с GOLD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или GOLD.

Доходность

Сравнение доходности AGI и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGI:

1.46

GOLD:

0.39

Коэф-т Сортино

AGI:

1.86

GOLD:

0.79

Коэф-т Омега

AGI:

1.25

GOLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGI:

2.43

GOLD:

0.22

Коэф-т Мартина

AGI:

6.58

GOLD:

1.11

Индекс Язвы

AGI:

7.93%

GOLD:

12.87%

Дневная вол-ть

AGI:

37.76%

GOLD:

35.51%

Макс. просадка

AGI:

-88.13%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

AGI:

-14.64%

GOLD:

-56.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$10.89B

GOLD:

$32.43B

EPS

AGI:

$0.63

GOLD:

$1.32

Коэффициент P/E

AGI:

41.10

GOLD:

14.29

Коэффициент PEG

AGI:

-2.50

GOLD:

1.75

Коэффициент P/S

AGI:

7.76

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

AGI:

3.03

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$1.40B

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$621.97M

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$755.50M

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 15.44% против 6.65% соответственно.

AGI

С начала года

40.54%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

37.88%

1 год

55.74%

3 года

52.58%

5 лет

27.33%

10 лет

15.44%

GOLD

С начала года

23.40%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

9.36%

1 год

13.12%

3 года

0.05%

5 лет

-1.95%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Barrick Gold Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGI c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и GOLD

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GOLD в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGI
Alamos Gold Inc.		0.39%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.10%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGI и GOLD

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и GOLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и GOLD

Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
333.00M
3.13B
(AGI) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
41.4%
43.0%
(AGI) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.80M при выручке в 333.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 333.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 333.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.