PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGI с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGI и GDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGI с GDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или GDX.

Доходность

Сравнение доходности AGI и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGI:

1.46

GDX:

1.30

Коэф-т Сортино

AGI:

1.86

GDX:

1.72

Коэф-т Омега

AGI:

1.25

GDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

AGI:

2.43

GDX:

0.95

Коэф-т Мартина

AGI:

6.58

GDX:

4.54

Индекс Язвы

AGI:

7.93%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

AGI:

37.76%

GDX:

34.24%

Макс. просадка

AGI:

-88.13%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

AGI:

-14.64%

GDX:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность 40.54%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 49.37%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 15.44% против 10.95% соответственно.

AGI

С начала года

40.54%

1 месяц

-9.22%

6 месяцев

37.88%

1 год

54.82%

3 года

52.58%

5 лет

27.33%

10 лет

15.44%

GDX

С начала года

49.37%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

36.07%

1 год

44.11%

3 года

18.63%

5 лет

9.56%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGI c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и GDX

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GDX в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGI
Alamos Gold Inc.		0.39%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.79%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AGI и GDX

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и GDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и GDX

Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...