Сравнение AGI с GDX
AGI (Alamos Gold Inc.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, AGI returned 18.70%/yr vs 14.11%/yr for GDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGI и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 18.70% против 14.11% соответственно.
AGI
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- 35.04%
- 10 лет*
- 18.70%
GDX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 63.55%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам AGI и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.16% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.73% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between AGI and GDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.72 |
The correlation between AGI and GDX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. GDX — Ранг доходности на риск
AGI
GDX
Сравнение AGI c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.07 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.27 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.40 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AGI и GDX
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -80.34% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -30.84% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -30.84% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -46.51% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.13% | -49.79% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -25.41% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.74% | -40.43% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 12.09% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и GDX
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 15.49% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 37.51% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 45.49% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 36.40% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.36% | 37.17% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и GDX
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GDX в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.30% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.73% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AGI and GDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (16.54%) compared to GDX (15.49%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор