Сравнение AGI с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или GDX.
Основные характеристики
| AGI | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.56% | 25.83% |
| Дох-ть за 1 год | 50.39% | 43.75% |
| Дох-ть за 3 года | 34.48% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.09% | 9.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 5.88 |
| Индекс Язвы | 8.82% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 33.01% | 31.59% |
| Макс. просадка | -88.13% | -80.57% |
| Текущая просадка | -9.35% | -34.21% |
Корреляция
Корреляция между AGI и GDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGI и GDX
С начала года, AGI показывает доходность 44.56%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGI c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и GDX
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GDX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.52% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% | 2.81% | 1.65% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.28% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок AGI и GDX
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и GDX
Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 9.08% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.