Сравнение AGI с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AGI и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGI и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 18.34% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 24.18% против 18.07% соответственно.
AGI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 30.20%
- 1 год
- 71.02%
- 3 года*
- 55.92%
- 5 лет*
- 42.23%
- 10 лет*
- 24.18%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. GDX — Ранг доходности на риск
AGI
GDX
Сравнение AGI c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.42 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.60 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.58 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 12.86 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.42 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.71 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGI и GDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и GDX
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AGI и GDX
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -80.34% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -30.84% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -46.51% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.13% | -49.79% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -17.12% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -40.60% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 8.58% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и GDX
Alamos Gold Inc. (AGI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 18.12% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 17.26% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 38.43% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.64% | 46.20% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 35.76% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.01% | 37.46% | +11.55% |