PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRM и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		-38.81%22.22%23.93%408.17%-90.38%3.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%26.49%

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

AFRM

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-38.81%
6 месяцев
-38.81%
1 год
0.07%
3 года*
59.28%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affirm Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AFRM:
AFRM с SEZLAFRM с PYPLAFRM с SHOPAFRM с SPYAFRM с ROKUAFRM с AAPLAFRM с SMCI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AFRM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг доходности на риск AFRM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.07

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.66

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.00

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

7.32

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.07

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.38

-0.52

Корреляция

Корреляция между AFRM и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и QQQ

AFRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AFRM и QQQ

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-82.97%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.86%

-12.62%

-41.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.71%

-35.12%

-59.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.98%

-7.86%

-65.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.94%

-32.99%

-35.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.43%

3.44%

+19.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и QQQ

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

6.61%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.83%

12.82%

+31.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.14%

22.70%

+47.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.66%

22.38%

+74.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.54%

22.25%

+74.29%