PortfoliosLab logo
Сравнение AFRM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFRM и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFRM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.98%
53.48%
AFRM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.62

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.57

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

AFRM:

1.18

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.62

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.45

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

AFRM:

21.72%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

AFRM:

86.27%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AFRM:

-70.82%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%.


AFRM

С начала года

-19.26%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

16.74%

1 год

47.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFRM: 0.62
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино AFRM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFRM: 1.57
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега AFRM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFRM: 1.18
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFRM: 0.62
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина AFRM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFRM: 2.45
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.45
AFRM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и QQQ

AFRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AFRM и QQQ

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.82%
-12.31%
AFRM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и QQQ

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.80%
16.85%
AFRM
QQQ