PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRM с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFRM с SOFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFRM (Affirm Holdings, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. AFRM operates in Information Technology Services (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AFRM returned 2.13%/yr vs -4.34%/yr for SOFI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AFRM и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -10.96%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.29%.

AFRM

1 день
-6.68%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-4.84%
1 год
20.58%
3 года*
61.61%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

SOFI

1 день
-5.98%
1 месяц
2.96%
С начала года
-36.29%
6 месяцев
-42.62%
1 год
22.11%
3 года*
33.38%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFRM и SOFI

2026 (YTD)20252024202320222021
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		-10.96%22.22%23.93%408.17%-90.38%3.41%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.29%70.00%54.77%115.84%-70.84%-17.27%

Correlation

The correlation between AFRM and SOFI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.66

The correlation between AFRM and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFRM:

$23.07B

SOFI:

$22.99B

EPS

AFRM:

$1.10

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

AFRM:

60.14

SOFI:

37.58

Коэффициент P/S

AFRM:

7.19

SOFI:

4.58

Коэффициент P/B

AFRM:

6.10

SOFI:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

AFRM:

$3.20B

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFRM:

$2.00B

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

AFRM:

$908.84M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affirm Holdings, Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с AFRM:
AFRM с SEZLAFRM с PYPLAFRM с SHOPAFRM с SPYAFRM с ROKUAFRM с AAPLAFRM с QQQ
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

AFRM vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг доходности на риск AFRM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRM c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRMSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.40

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.90

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.42

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

0.80

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRM vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOFI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRMSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.12

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AFRM и SOFI

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFRMSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-83.32%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.86%

-52.96%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-52.96%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.71%

-82.00%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.68%

-48.21%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.73%

-51.23%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.61%

27.71%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и SOFI

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 15.81% и 15.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFRMSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

15.51%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.81%

37.95%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.53%

56.07%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.29%

66.96%

+29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.58%

71.97%

+23.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и SOFI

Ни AFRM, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFRM и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affirm Holdings, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
268.03M
1.00B
(AFRM) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFRM и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Affirm Holdings, Inc. и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
87.9%
Активы портфеля
AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

AFRM and SOFI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFRM has higher volatility (15.81%) compared to SOFI (15.51%). In terms of maximum drawdown, AFRM dropped -94.71% vs SOFI's -83.32%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFRM и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор