PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOO с TREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOO с TREX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHOO (Steven Madden, Ltd.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SHOO returned 8.44%/yr vs 17.27%/yr for TREX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOO и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 42.47%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 8.44% против 17.27% соответственно.

SHOO

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.71%
6 месяцев
-1.93%
1 год
81.66%
3 года*
12.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
8.44%

TREX

1 день
2.25%
1 месяц
23.65%
С начала года
42.47%
6 месяцев
40.95%
1 год
-9.64%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOO и TREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOO
Steven Madden, Ltd.		0.71%0.63%3.21%34.62%-29.52%33.46%-17.43%44.42%-1.19%30.63%
TREX
Trex Company, Inc.		42.47%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%

Correlation

The correlation between SHOO and TREX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г.

0.33

The correlation between SHOO and TREX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOO:

$2.98B

TREX:

$5.25B

EPS

SHOO:

$1.07

TREX:

$1.80

Коэффициент P/E

SHOO:

38.88

TREX:

27.83

Коэффициент P/S

SHOO:

1.12

TREX:

4.52

Коэффициент P/B

SHOO:

3.26

TREX:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

SHOO:

$2.63B

TREX:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOO:

$1.18B

TREX:

$461.26M

EBITDA (12 мес.)

SHOO:

$148.60M

TREX:

$308.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Steven Madden, Ltd.

Trex Company, Inc.

Часто сравнивают с SHOO:
SHOO с SPYDSHOO с VOOSHOO с SKXSHOO с SPYSHOO с HBMSHOO с HCKTSHOO с DRS
Часто сравнивают с TREX:
TREX с WIXTREX с FNDTREX с POOLTREX с METATREX с SPYTREX с NVDATREX с VOO

Доходность на риск

SHOO vs. TREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOO
Ранг доходности на риск SHOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOO c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOOTREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.19

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.11

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.17

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

-0.27

+7.18

SHOO vs. TREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOO и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOO и TREX

Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и TREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOOTREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-90.53%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-56.01%

+24.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.21%

-69.90%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.21%

-78.58%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-78.58%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-64.47%

+51.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-38.80%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

36.00%

-24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOO и TREX

Текущая волатильность для Steven Madden, Ltd. (SHOO) составляет 9.69%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SHOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOOTREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

16.04%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

29.65%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.97%

51.85%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

47.52%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.45%

46.53%

-6.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOO и TREX

Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHOO
Steven Madden, Ltd.		2.03%2.02%1.98%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOO и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
653.10M
343.40M
(SHOO) Общая выручка
(TREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHOO и TREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steven Madden, Ltd. и Trex Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
54.7%
40.5%
Активы портфеля
SHOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.

TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

SHOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

SHOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

SHOO and TREX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREX has higher volatility (16.04%) compared to SHOO (9.69%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs TREX's -90.53%.

SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOO и TREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор