Сравнение SHOO с TREX
SHOO (Steven Madden, Ltd.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SHOO returned 7.98%/yr vs 14.17%/yr for TREX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOO и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOO показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.17% соответственно.
SHOO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 81.72%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 7.98%
TREX
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 30.59%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам SHOO и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 6.05% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
TREX Trex Company, Inc. | 30.59% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between SHOO and TREX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between SHOO and TREX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOO:
$3.19B
TREX:
$4.76B
SHOO:
$1.07
TREX:
$1.80
SHOO:
41.01
TREX:
25.45
SHOO:
1.18
TREX:
4.14
SHOO:
3.44
TREX:
4.84
SHOO:
$2.63B
TREX:
$1.18B
SHOO:
$1.18B
TREX:
$461.26M
SHOO:
$148.60M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOO vs. TREX — Ранг доходности на риск
SHOO
TREX
Сравнение SHOO c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOO | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.45 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -0.69 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOO и TREX
Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOO | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -90.53% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -56.01% | +24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.21% | -69.90% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.21% | -78.58% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -78.58% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -67.44% | +59.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -38.85% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 36.74% | -24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOO и TREX
Текущая волатильность для Steven Madden, Ltd. (SHOO) составляет 11.29%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что SHOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOO | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 13.29% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 29.03% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 51.30% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.31% | 47.59% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 46.54% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOO и TREX
Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.92% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOO и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOO и TREX
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHOO and TREX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.29%) compared to SHOO (11.29%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs TREX's -90.53%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOO и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор