PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOO с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOO с SPXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHOO (Steven Madden, Ltd.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SHOO returned 8.45%/yr vs 30.86%/yr for SPXC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOO и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOO показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции SHOO уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 8.45% против 30.86% соответственно.

SHOO

1 день
1.46%
1 месяц
17.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
4.27%
1 год
84.88%
3 года*
14.31%
5 лет*
3.67%
10 лет*
8.45%

SPXC

1 день
0.88%
1 месяц
13.63%
С начала года
18.03%
6 месяцев
13.40%
1 год
50.86%
3 года*
42.99%
5 лет*
30.50%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOO и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOO
Steven Madden, Ltd.		7.38%0.63%3.21%34.62%-29.52%33.46%-17.43%44.42%-1.19%30.63%
SPXC
SPX Corporation		18.03%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Correlation

The correlation between SHOO and SPXC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г.

0.30

The correlation between SHOO and SPXC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOO:

$3.19B

SPXC:

$11.93B

EPS

SHOO:

$1.07

SPXC:

$5.19

Коэффициент P/E

SHOO:

41.66

SPXC:

45.51

Коэффициент P/S

SHOO:

1.20

SPXC:

4.91

Коэффициент P/B

SHOO:

3.50

SPXC:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

SHOO:

$2.63B

SPXC:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOO:

$1.18B

SPXC:

$909.30M

EBITDA (12 мес.)

SHOO:

$148.60M

SPXC:

$475.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Steven Madden, Ltd.

SPX Corporation

Часто сравнивают с SHOO:
SHOO с SPYDSHOO с VOOSHOO с SKXSHOO с SPYSHOO с HBMSHOO с HCKTSHOO с DRS
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO

Доходность на риск

SHOO vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOO
Ранг доходности на риск SHOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOO c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOOSPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.41

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.09

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.21

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

5.66

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOO vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOO и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOOSPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SHOO и SPXC

Максимальная просадка SHOO за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOO и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOOSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-81.12%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-23.15%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.21%

-33.54%

-26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.21%

-38.32%

-21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-50.26%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.84%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.85%

-29.03%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.97%

9.02%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOO и SPXC

Steven Madden, Ltd. (SHOO) и SPX Corporation (SPXC) имеют волатильность 11.04% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOOSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.82%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

27.63%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.62%

36.30%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.16%

35.12%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.36%

37.45%

+2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOO и SPXC

Дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOO
Steven Madden, Ltd.		1.89%2.02%1.98%2.00%2.63%1.29%0.42%1.33%1.78%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOO и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steven Madden, Ltd. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
653.10M
566.80M
(SHOO) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHOO и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steven Madden, Ltd. и SPX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
54.7%
40.7%
Активы портфеля
SHOO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

SHOO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

SHOO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

SHOO and SPXC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOO has higher volatility (11.04%) compared to SPXC (10.82%). In terms of maximum drawdown, SHOO dropped -77.06% vs SPXC's -81.12%.

SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOO и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор