PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 53.23%/yr vs 33.33%/yr for VGT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 69.49%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%.

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%16.74%61.97%-1.17%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-1.88%

Correlation

The correlation between SHOC and VGT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between SHOC and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и VGT

Секторы
SHOC
VGT

Технологии

100.0%
98.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
VGT
98.5%

Сырьевые материалы

SHOC

-

VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

SHOC

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

VGT

-

Энергетика

SHOC

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

SHOC

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

SHOC

-

VGT
0.0%

Промышленность

SHOC

-

VGT
0.4%

Недвижимость

SHOC

-

VGT

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SHOC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.85

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.54

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.46

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.77

3.57

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.29

11.41

+24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.85

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.68

+0.84

Просадки

Сравнение просадок SHOC и VGT

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-54.63%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.40%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-27.23%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.35%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.95%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и VGT

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

6.51%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

16.09%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

20.55%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

25.17%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

24.60%

+10.57%

Сравнение комиссий SHOC и VGT

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и VGT

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and VGT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.67%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs 33.33% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs 33.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.14% for SHOC.

SHOC is categorized as Semiconductors, while VGT is Technology Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.09% for VGT.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор