Сравнение SHOC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SHOC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и VGT
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SHOC vs. VGT — Ранг доходности на риск
SHOC
VGT
Сравнение SHOC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.10 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.67 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.88 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 5.77 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.10 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и VGT
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и VGT
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -54.63% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -16.40% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -11.66% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -8.00% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.35% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и VGT
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 8.03% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 16.35% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 27.27% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 25.06% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 24.48% | +10.59% |