Сравнение SHOC с STXT
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, SHOC returned 141.70% vs 3.40% for STXT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 69.49%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.09%.
SHOC
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.27%
- С начала года
- 69.49%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 141.70%
- 3 года*
- 53.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 69.49% | 49.91% | 16.74% | 16.20% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.09% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between SHOC and STXT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. STXT — Ранг доходности на риск
SHOC
STXT
Сравнение SHOC c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.16 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | 1.22 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.29 | 3.65 | +32.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 0.89 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.87 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и STXT
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -5.27% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -2.80% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.94% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -1.36% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.94% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и STXT
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Strive Total Return Bond ETF (STXT) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 1.51% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 2.78% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 3.87% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 5.04% | +30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 5.04% | +30.13% |
Сравнение комиссий SHOC и STXT
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и STXT
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности STXT в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and STXT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (11.67%) compared to STXT (1.51%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, SHOC leads with 141.70% vs 3.40% for STXT. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 141.70% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.14% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.49% for STXT.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор