PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOC с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

SHOC и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%61.97%-1.17%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий SHOC и FTXL

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

SHOC vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.43

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.95

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

5.50

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

21.31

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.72

+0.35

Корреляция

Корреляция между SHOC и FTXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FTXL

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FTXL

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SHOCFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-43.87%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-18.57%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.58%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.72%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.79%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FTXL

Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 11.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHOCFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

13.48%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

28.09%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

41.94%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

35.39%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

33.99%

+1.08%