Сравнение SHOC с FTXL
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SHOC tracks the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index while FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 43.15%/yr vs 46.59%/yr for FTXL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 53.48%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | 0.49% |
Correlation
The correlation between SHOC and FTXL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between SHOC and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHOC и FTXL
Секторы
SHOC
FTXL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SHOC
FTXL
Сырьевые материалы
SHOC
-
FTXL
-
Коммуникационные услуги
SHOC
-
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
SHOC
-
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
SHOC
-
FTXL
-
Энергетика
SHOC
-
FTXL
-
Финансовые услуги
SHOC
-
FTXL
-
Здравоохранение
SHOC
-
FTXL
-
Промышленность
SHOC
-
FTXL
Недвижимость
SHOC
-
FTXL
-
Коммунальные услуги
SHOC
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. FTXL — Ранг доходности на риск
SHOC
FTXL
Сравнение SHOC c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 5.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 23.95 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и FTXL
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -43.87% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -22.76% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -41.57% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -22.76% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.55% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.55% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и FTXL
Текущая волатильность для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) составляет 18.30%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что SHOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 20.87% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 37.93% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 44.00% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 37.77% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 35.06% | +1.47% |
Сравнение комиссий SHOC и FTXL
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и FTXL
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SHOC and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to SHOC (18.30%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs FTXL's -43.87%.
On 3-year performance, FTXL leads with 46.59% vs 43.15% for SHOC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 18.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 46.59% return vs 43.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
SHOC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.11% for FTXL.
SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор