PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHOC с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и FTWO


2026 (YTD)202520242023
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%13.34%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 13.73%.


SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Semiconductor ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Сравнение комиссий SHOC и FTWO

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.


Доходность на риск

SHOC vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHOCFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.89

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

3.82

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

16.05

+3.51

SHOC vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHOCFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.47

-0.40

Корреляция

Корреляция между SHOC и FTWO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FTWO

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTWO в 0.99%


TTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FTWO

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


SHOCFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-18.17%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-13.63%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.87%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.14%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.24%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FTWO

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHOCFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

6.31%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

14.86%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

22.58%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

19.26%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

19.26%

+15.81%