PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SHOC returned 141.70% vs 32.31% for FTWO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 69.49%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

SHOC

1 день
-2.24%
1 месяц
18.27%
С начала года
69.49%
6 месяцев
67.38%
1 год
141.70%
3 года*
53.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и FTWO

2026 (YTD)202520242023
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		69.49%49.91%16.74%13.34%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between SHOC and FTWO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов SHOC и FTWO

Секторы
SHOC
FTWO

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

25.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

29.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

32.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

11.7%

Технологии

SHOC
100.0%
FTWO

-

Сырьевые материалы

SHOC

-

FTWO
25.9%

Коммуникационные услуги

SHOC

-

FTWO

-

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

FTWO
1.2%

Энергетика

SHOC

-

FTWO
29.1%

Финансовые услуги

SHOC

-

FTWO

-

Здравоохранение

SHOC

-

FTWO

-

Промышленность

SHOC

-

FTWO
32.2%

Недвижимость

SHOC

-

FTWO

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

FTWO
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

SHOC vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
1.79

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.42

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.77

2.81

+6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.29

7.50

+28.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

1.79

+2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SHOC и FTWO

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-18.17%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.54%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-8.72%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.44%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.32%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и FTWO

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.82%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

14.59%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

18.09%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

19.22%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

19.22%

+15.95%

Сравнение комиссий SHOC и FTWO

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и FTWO

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and FTWO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.67%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, SHOC leads with 141.70% vs 32.31% for FTWO. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 141.70% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

FTWO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.14% for SHOC.

SHOC is categorized as Semiconductors, while FTWO is Energy Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.49% for FTWO.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор