Сравнение SHOC с DTCR
SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 52.16%/yr vs 35.46%/yr for DTCR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 68.19%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
SHOC
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 68.19%
- 6 месяцев
- 66.31%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOC и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 68.19% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | 1.85% |
Correlation
The correlation between SHOC and DTCR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between SHOC and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOC vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SHOC
DTCR
Сравнение SHOC c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOC | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.09 | 5.76 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.95 | 17.72 | +14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOC и DTCR
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -38.98% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.89% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -24.96% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.02% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -12.28% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.18% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и DTCR
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 9.71% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 18.51% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 23.26% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 22.15% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.06% | 22.10% | +13.96% |
Сравнение комиссий SHOC и DTCR
SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и DTCR
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHOC and DTCR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (19.00%) compared to DTCR (9.71%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs DTCR's -38.98%.
On 3-year performance, SHOC leads with 52.16% vs 35.46% for DTCR. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 52.16% return vs 35.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.14% for SHOC.
SHOC is categorized as Semiconductors, while DTCR is REIT. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.50% for DTCR.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOC и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор