PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOC с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHOC returned 53.55%/yr vs 37.50%/yr for AIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SHOC charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 73.38%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOC и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%0.14%

Correlation

The correlation between SHOC and AIQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between SHOC and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHOC и AIQ

Секторы
SHOC
AIQ

Технологии

100.0%
73.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SHOC
100.0%
AIQ
73.3%

Сырьевые материалы

SHOC

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

SHOC

-

AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

SHOC

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

SHOC

-

AIQ

-

Энергетика

SHOC

-

AIQ

-

Финансовые услуги

SHOC

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

SHOC

-

AIQ
0.4%

Промышленность

SHOC

-

AIQ
4.2%

Недвижимость

SHOC

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

SHOC

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLK
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

SHOC vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
3.02

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.70

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.30

4.22

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

14.59

+23.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

3.02

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.84

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SHOC и AIQ

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOCAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-44.66%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.47%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-26.35%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.80%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.76%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и AIQ

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOCAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

8.60%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

18.46%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

23.04%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

25.33%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

25.50%

+9.66%

Сравнение комиссий SHOC и AIQ

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и AIQ

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что сопоставимо с доходностью AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHOC and AIQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to AIQ (8.60%). In terms of maximum drawdown, SHOC dropped -37.54% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 37.50% for AIQ. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

SHOC and AIQ have nearly identical dividend yields, around 0.14%.

SHOC is categorized as Semiconductors, while AIQ is Technology Equities. SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.40% for SHOC and 0.68% for AIQ.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOC и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор