PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOC с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOC с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

SHOC и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHOC и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOC и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%61.97%-1.17%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%24.11%55.39%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Semiconductor ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий SHOC и AIQ

SHOC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

SHOC vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOC c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOCAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.09

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.64

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.84

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.55

6.13

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOC vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOCAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.09

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.64

+0.44

Корреляция

Корреляция между SHOC и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и AIQ

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и AIQ

Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SHOCAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-44.66%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-16.47%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-11.70%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.96%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.95%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и AIQ

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHOCAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

8.98%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

17.89%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

26.96%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

24.97%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

25.40%

+9.67%