PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHNY с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHNY с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 3 years, SHNY returned 53.91%/yr vs 111.77%/yr for USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHNY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

SHNY

1 день
-10.99%
1 месяц
-24.15%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-17.79%
1 год
36.26%
3 года*
53.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и USD

2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-21.88%214.54%50.30%12.52%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%151.95%

Correlation

The correlation between SHNY and USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SHNY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHNYUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.10

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.98

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

6.21

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

17.82

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHNY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHNYUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.10

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.46

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SHNY и USD

Максимальная просадка SHNY за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-88.63%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.90%

-31.80%

-27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.90%

-64.46%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.90%

-21.89%

-37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-32.34%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.15%

11.06%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и USD

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 17.36%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.36%

27.63%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.84%

50.45%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.57%

63.70%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.63%

76.91%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.63%

69.45%

-10.82%

Сравнение комиссий SHNY и USD

И SHNY, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и USD

SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SHNY and USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to SHNY (17.36%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -58.90% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 111.77% vs 53.91% for SHNY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 17.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 111.77% return vs 53.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for SHNY.

SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and ProShares.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор