PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHNY с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHNY с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

SHNY и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SHNY и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHNY и SHOC

2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		11.56%214.54%50.30%12.52%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%44.68%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

SHNY

1 день
5.04%
1 месяц
-32.72%
С начала года
11.56%
6 месяцев
39.19%
1 год
123.55%
3 года*
69.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с SPMOSHNY с 3GOL.LSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий SHNY и SHOC

SHNY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

SHNY vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHNYSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.27

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.87

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

5.59

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

19.55

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHNY vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHNYSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.27

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.07

+0.27

Корреляция

Корреляция между SHNY и SHOC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и SHOC

SHNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025202420232022
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SHNY и SHOC

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

SHNYSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-37.54%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.35%

-15.48%

-38.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.30%

-7.58%

-33.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-7.77%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.10%

4.42%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и SHOC

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHNYSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.37%

11.63%

+19.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.62%

25.06%

+49.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.54%

38.01%

+44.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

35.07%

+23.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.30%

35.07%

+23.23%