Сравнение SHNY с OILU
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds from BMO. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs 11.50%/yr for OILU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHNY и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -21.65% | -15.85% |
Correlation
The correlation between SHNY and OILU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. OILU — Ранг доходности на риск
SHNY
OILU
Сравнение SHNY c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.86 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.65 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.09 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.17 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и OILU
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -81.00% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -33.51% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -69.09% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -47.11% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -50.59% | +35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 13.39% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и OILU
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 25.13% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 49.75% | +21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 62.13% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 81.12% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 81.12% | -22.79% |
Сравнение комиссий SHNY и OILU
И SHNY, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и OILU
Ни SHNY, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and OILU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 11.50% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор