Сравнение SHNY с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
SHNY и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 221.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и NVDL
SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
SHNY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
SHNY
NVDL
Сравнение SHNY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.90 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.52 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и NVDL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и NVDL
Ни SHNY, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и NVDL
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -67.55% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -42.23% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -34.75% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -17.05% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 17.61% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и NVDL
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 20.66% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 51.42% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 81.87% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 91.12% | -32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 91.12% | -32.82% |