Сравнение SHNY с NVDL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SHNY с NVDL

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

SHNY и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHNY или NVDL.

Корреляция

Корреляция между SHNY и NVDL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SHNY и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHNY

NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHNY:

1.87

NVDL:

-0.03

Коэф-т Сортино

SHNY:

2.28

NVDL:

0.82

Коэф-т Омега

SHNY:

1.30

NVDL:

1.10

Коэф-т Кальмара

SHNY:

3.82

NVDL:

-0.06

Коэф-т Мартина

SHNY:

8.62

NVDL:

-0.13

Индекс Язвы

SHNY:

10.50%

NVDL:

29.29%

Дневная вол-ть

SHNY:

48.34%

NVDL:

119.83%

Макс. просадка

SHNY:

-37.84%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

SHNY:

-0.93%

NVDL:

-55.79%

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность 71.07%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -43.23%.

SHNY

С начала года

71.07%

1 месяц

22.93%

6 месяцев

52.93%

1 год

80.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-43.23%

1 месяц

-20.30%

6 месяцев

-44.10%

1 год

1.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SHNY и NVDL

SHNY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

NVDL: 1.15%

SHNY

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

SHNY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHNY c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SHNY: 1.87

NVDL: -0.03

Коэффициент Сортино

SHNY: 2.28

NVDL: 0.82

Коэффициент Омега

SHNY: 1.30

NVDL: 1.10

Коэффициент Кальмара

SHNY: 3.82

NVDL: -0.06

Коэффициент Мартина

SHNY: 8.62

NVDL: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHNY

NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и NVDL

Ни SHNY, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	11.29%

Просадки

Сравнение просадок SHNY и NVDL

Максимальная просадка SHNY за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHNY

NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и NVDL

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 19.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 45.53%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHNY

NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHNY с NVDL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHNY и NVDL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHNY и NVDL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHNY и NVDL

SHNY

NVDL

Сравнение SHNY c NVDL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и NVDL

Просадки

Сравнение просадок SHNY и NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество