PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHNY с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHNY и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -41.77%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -21.43%.


SHNY

1 день
-6.17%
1 месяц
-24.80%
6 месяцев
-51.80%
С начала года
-41.77%
1 год
5.67%
3 года*
41.47%
5 лет*
10 лет*

KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и KOLD


2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-41.77%214.54%50.30%10.98%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-21.43%-17.48%-11.34%18.63%

Correlation

The correlation between SHNY and KOLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

SHNY vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHNYKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.25

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

0.45

-0.28

SHNY vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHNY и KOLD

Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHNYKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-99.45%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-72.50%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-84.34%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.36%

-96.79%

+27.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-69.69%

+53.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.52%

39.95%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и KOLD

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеют волатильность 19.70% и 18.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHNYKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

18.94%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.85%

91.36%

-17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.87%

111.66%

-28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.46%

118.90%

-59.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

101.71%

-42.25%

Сравнение комиссий SHNY и KOLD

И SHNY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и KOLD

Ни SHNY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SHNY and KOLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (19.70%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs KOLD's -99.45%.

On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs -5.58% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SHNY and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO and ProShares.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор