Сравнение SHNY с KOLD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, SHNY returned 60.05%/yr vs -20.78%/yr for KOLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.42%.
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -26.57%
Сравнение доходности по годам SHNY и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -41.42% | -17.48% | -11.34% | 32.34% |
Correlation
The correlation between SHNY and KOLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. KOLD — Ранг доходности на риск
SHNY
KOLD
Сравнение SHNY c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.12 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.25 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.15 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок SHNY и KOLD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -99.45% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -72.50% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.99% | -84.34% | +29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -97.61% | +43.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -69.49% | +54.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.89% | 36.20% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и KOLD
Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 24.79% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 99.56% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.78% | 113.73% | -34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.33% | 118.80% | -60.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 101.77% | -43.44% |
Сравнение комиссий SHNY и KOLD
И SHNY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и KOLD
Ни SHNY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and KOLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.79%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs KOLD's -99.45%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -20.78% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and ProShares.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор