PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHNY с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHNY и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHNY показывает доходность -12.24%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.42%.


SHNY

1 день
2.59%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.19%
1 год
50.54%
3 года*
60.05%
5 лет*
10 лет*

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHNY и KOLD


2026 (YTD)202520242023
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-12.24%214.54%50.30%12.52%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-41.42%-17.48%-11.34%32.34%

Correlation

The correlation between SHNY and KOLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

SHNY vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHNY c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHNYKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.12

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.25

+2.21

SHNY vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHNY на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHNY и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHNYKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.08

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.15

+1.18

Просадки

Сравнение просадок SHNY и KOLD

Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHNYKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-99.45%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-72.50%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.99%

-84.34%

+29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.82%

-97.61%

+43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-69.49%

+54.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.89%

36.20%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SHNY и KOLD

Текущая волатильность для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) составляет 16.42%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что SHNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHNYKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

24.79%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.90%

99.56%

-28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.78%

113.73%

-34.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.33%

118.80%

-60.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.33%

101.77%

-43.44%

Сравнение комиссий SHNY и KOLD

И SHNY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHNY и KOLD

Ни SHNY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SHNY and KOLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -54.99% vs KOLD's -99.45%.

On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -20.78% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SHNY and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and ProShares.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHNY и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор