Сравнение SHNY с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
SHNY и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNY и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNY и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%.
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNY и KOLD
И SHNY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SHNY vs. KOLD — Ранг доходности на риск
SHNY
KOLD
Сравнение SHNY c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNY | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.06 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.98 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.23 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 0.53 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.06 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.14 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между SHNY и KOLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и KOLD
Ни SHNY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHNY и KOLD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -99.45% | +45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.35% | -72.50% | +18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -97.35% | +56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -69.16% | +56.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 31.34% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и KOLD
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 29.15%. Это указывает на то, что SHNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 29.15% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 101.32% | -26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.54% | 120.69% | -38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 118.51% | -60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 101.90% | -43.60% |