Сравнение SHNY с KOLD
SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 3 years, SHNY returned 41.47%/yr vs -5.58%/yr for KOLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHNY и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHNY показывает доходность -41.77%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -21.43%.
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам SHNY и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -41.77% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 18.63% |
Correlation
The correlation between SHNY and KOLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHNY vs. KOLD — Ранг доходности на риск
SHNY
KOLD
Сравнение SHNY c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHNY | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.25 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHNY и KOLD
Максимальная просадка SHNY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNY и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -99.45% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -72.50% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -84.34% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.36% | -96.79% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -69.69% | +53.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 39.95% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNY и KOLD
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеют волатильность 19.70% и 18.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHNY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 18.94% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.85% | 91.36% | -17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.87% | 111.66% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.46% | 118.90% | -59.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 101.71% | -42.25% |
Сравнение комиссий SHNY и KOLD
И SHNY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNY и KOLD
Ни SHNY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SHNY and KOLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (19.70%) compared to KOLD (18.94%). In terms of maximum drawdown, SHNY dropped -69.36% vs KOLD's -99.45%.
On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs -5.58% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SHNY and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SHNY is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO and ProShares.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHNY и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор